Жмём на стрелочку правой кнопкой мыши.

Выбираем строчку по смыслу "Сохранить объект как...". У меня – браузер Opera – "Сохранить ссылку как..."

Если нужно, копируем и редактируем название. И сохраняем в папке у себя на компьютере.

________________________

Можно скачать и таким способом –

По стрелочке кликаем левой кнопкой мыши –

В табличке жмём на голубую строчку –

Откроется плеер. Кликаем по чёрному полю плеера и выбираем строчку "Сохранить как..." –

Сохраняем у себя папке. Главное, сохраняемый файл должен быть в mp3.